Alternativ Trading Log Kalkylblad

Excel-kalkylblad. Det här är gratis Microsoft Excel-kalkylblad för att alla ska använda och manipulera för din personliga ekonomi. Om du ser ett fel eller förslag på hur mina mallar kan förbättras, låt mig veta och jag uppdaterar dem om jag håller med dig. Jag kan berätta för dig Hur man skapar en ny design med excel-formler för att passa dina mäklare kommissioner om du behöver hjälp Om du använder en av dessa och vill tacka mig med en donation kan du använda den här knappen och min e-postadress. Excel-kalkylblad är min månadsvisning av vinster plus branschfördelning av innehav tillsammans med min vinst eller förlust tal per aktie Jag använder Yahoo för all information om industrier och delindustrier. Jag tycker att det är viktigt som en del av min näringsidkar s journal för att spåra var jag Jag är inte bara i lager men också hur varje alternativhandel strömmar. Vissa positioner kan ta sex månader eller mer från början till slut och utan att spåra varje handel från att sälja satser och sedan ha aktieutdelningen tilldelad mig och äntligen sälja Med ett täckt samtal på det tyckte jag att det var för lätt att släppa spår med var jag var samtidigt, med utsikt över toppen av min månadsutveckling hjälper mig att påminna om att det är den stora bilden som betyder att du förlorar pengar på ett alternativ Handel betyder inte att jag är överallt. Jag hittar det här kalkylbladet ett av mina bästa verktyg för att kontrollera emotionella svängningar som vi alla känner för att arbeta på aktiemarknaden. När branschuppdelningen ingår i samma uppfattning hindrar jag också att ladda upp till tung i en Industrin, oavsett hur hajlig jag är på den. RETURN ON INVESTMENT NAKED PUTS. Den bifogade Excel-kalkylbladet hjälper mig när du skriver nakna satser Jag granskar alla alternativ med premium, strejk, antal kontrakt och återstående tid för att bestämma vad min Return on Investment Avkastning kommer att bli Vid analys av varje optionsavtal jämför jag vilken strejk och premie som är det bästa valet för mig Om det underliggande lageret är mycket volatilt kan jag lätt se att försäljningen sätter bra ut ur pengarna ger en avkastning jag kan vara knap py med den reducerade risken Om det underliggande lagret inte är väldigt volatilt kan jag lätt se att jag behöver hoppa över det och flytta till ett annat lager för granskning När jag väl har bestämt lager och strejk kan jag prova olika priser där jag ska sätta min gräns för premien som tjänar mig avkastningen jag söker efter var och en av dessa steg har blivit automatisk för mig och jag kan vända ett halvt dussinval på mindre än en minut för att göra ett väl genomtänkt beslut. Denna kalkylblad har fortfarande en massa tidigare alternativ recensioner där som exempel på vad jag har gjort. RETURN ON INVESTMENT COVERED CALLS. Jag använder det bifogade Excel-kalkylbladet för att hjälpa mig när du skriver täckta samtal. Jag använder den mycket som kalkylbladet ovan, men för täckta samtal istället Av på Excel-kalkylblad. Detta kalkylblad för vårt options trading kalkylblad är ett tillägg till priset till utfall vinstgrafer, där det också kommer att ge vinstkrumningen för datumet för alternativ handeln, tillsammans med något annat datum före utgången T hans är väldigt användbar, med tanke på att de flesta enskilda alternativen inte hålls till utgången, särskilt när de är långa alternativtransaktioner. GreeksChain-kalkylbladet för vårt options trading kalkylblad kommer att ringa och sätta priskedja för teoretiskt värde och greker, gjorda av vår användare Ingångar för underliggande pris, volatilitet och dagar till utgångsdatum Dessutom är det samtal och sätter vinstsektion för att göra whatif scenarier och positionsjusteringar. Aktieoptionspositions jämförelse kalkylblad tar 2 olika positioner och ger riskbelöning för båda överlagda på samma vinstgrafik Detta arbetsblad är speciellt användbart för att göra whatif-modellering för olika alternativtyptyper eller inmatningspriser. OptPos alternativpositionshandelsblad med arbetsblad visar hur det används för att skriva in alternativoptioner och positioner för att få både en graf som visar vinst vid utgången som aktuell vinst vid vilken tidpunkt som helst, baserat på förändringen i teoretiskt värde av positionen. Options trading sp Läsningsvideo som diskuterar StkOpt-kalkylbladet som kan avbilda aktieoptionspositionsvinsten vid utgången, tillsammans med att även kartlägga en aktiehandelns enda position för jämförelse. Options trading kalkylbladvideo som diskuterar GreeksChg-kalkylbladet och hur teoretiskt värde och alternativ grekerna ändras över en 30 dagars period inklusive skillnader som uppstår vid förändringar i underliggande och eller volatilitet. Options trading kalkylblad video som diskuterar ingrepp och utdata från grekernas arbetsblad, särskilt när det gäller volatilitetsinmatning och vilket nummer som ska användas. Det finns ytterligare diskussion om sätt som detta kalkylblad kan användas för prognoser och handelsbeslut. Handelsloggen gör att jag kan spåra övergripande framgång för mitt system genom att mäta nyckeltal som total vinstförlust, antal framgångsrika vs misslyckade affärer För att hantera ett framgångsrikt handelssystem är det viktigt att kontinuerligt övervaka framgångsgraden, vinna förlustbelopp och en annan statistik som kallas förväntad bove exempel är en tidig version av en handelslogg som jag ställt in i Exel Det spårar de väsentliga sakerna jag nämnde. Observera att en av kolumnerna är en vinstförlust per kontrakt. Den enda sak som ett analysverktyg som denna behöver är en referenspunkt. Jag riskerar samma belopp i procent varje gång jag kunde mäta en vinstförlust per kontrakt eller jag kunde mäta en vinstförlust. I mitt syfte valde jag att standardisera runt vinstförlust per kontrakt. Nu, överväga följande beräkningar relaterade till ovanstående entries. Using några ganska grundläggande formler kan jag mäta totala framgångsrika affärer vs totalt misslyckade affärer Jag kan mäta genomsnittlig vinst per kontrakt jämfört med genomsnittlig förlust per kontrakt Från dessa siffror kan jag sedan beräkna vinstförlustförhållande, belöningsriskförhållande och förväntad tid. bryta ner dem ytterligare. Vinförlustförhållandet. Vinförlusten borde faktiskt kallas vinstfrekvensen baserat på beräkningen jag använder. Win-kvoten beräknas genom att man tar det totala antalet framgångsrika affärer och delas av totalt I det ovanstående fallet är vinstfrekvensen 75 Vid inferens då är förlustfrekvensen 25 Vad det säger till mig är att för de affärer som jag mätt i min handelslogg är 75 av dem framgångsrika. Detta nummer kan också anses vara sannolikheten för att ha en vinnande handel. I min första handelslogg valde jag att använda en framgångsfelindikator för att jag skulle kunna flagga en handel som framgångsrik eller misslyckad oberoende av om det gjorde eller förlorade pengar. Min första tanke var att jag kunde få en framgångsrik handel som förlorade pengar om jag kände att jag framgångsrikt följt mina handelsregler Jag har sedan eliminerat den här kolumnen och har gått med en enkel åtgärd för framgång. Min handel är framgångsrik när det gör pengar och en misslyckad handel när det förlorar pengar. Reward Risk Ratio. For belöningsriskförhållande , det här är faktiskt mer av ett förhållande uttryckt i procent Det är helt enkelt genomsnittlig vinstbelopp dividerat med genomsnittlig förlustbelopp Vad detta berättar för mig är för varje handel, vad min vinstbelopp är i procent av den totala risken Denna totala riskbeloppborde vara ungefär lika med det procentuella belopp som jag var villig att riskera, dvs 1-2 av min portfölj för varje handel. Ett annat sätt att tänka på detta nummer är min avkastning på risk i procent. Ett lägre antal behöver inte nödvändigtvis vara en dålig sak Detta förhållande är inte en faktor i vinstförlusten Så, även om jag har ett lägre belöningsriskförhållande, om min vinstfrekvens är ganska hög, kan jag fortfarande ha ett lönsamt alternativ handelssystem system. Exemplet är en indikation på hur mycket i genomsnitt kan förväntas göras för varje 1 riskerad. Dessa beräkningsfaktorer i både avkastningen på riskbelöningsrisk och vinstfrekvens sannolikheten för en vinnande handel. Ideellt kommer förväntan att vara positiv för mitt options trading system. Ett kasino har vanligtvis en negativ förväntning Om min förväntan är negativ eller mycket låg över ett relativt stort antal affärer, är det dags att komma på ett annat system. Exekvering kan beräknas med en något komplicerad formel jag ska dela på ett ögonblick. Det fina med att använda en kalkylbladet är att när formuläret har ställts upp, behöver jag sällan besöka det. Exekverande vinnande affärer x vinna belopp - förlora affärer x förlustbelopp. En slutpunktsförväntning blir mer giltig med ett större antal affärer jag skulle inte tänka på förväntan beräknad över 5-10 handlar för att indikera framgång eller misslyckande i ett handelssystem Men förväntan beräknad över 100 branscher kommer att vara mer meningsfull Det är därför mitt handelslogg innehåller ett sätt att spåra min verksamhet över en längre tid. Konfigurera en handelslogg. En handelslogg är helt enkelt en plats för att spela in individuella affärer och mäta övergripande framgång. Du kan göra det på en papper, i en storleksbok eller annan manuell process. Kalkylblad är dock mycket lämpade för den här typen av saker . Vad ska man fånga. Det finns många intressanta saker som kan fångas i fråga om handel. För denna handelslogg föredrar jag att spåra endast information som är användbar för att ge mig ett längre perspektiv och som kan stödja de olika beräkningar jag skisserade ovan. Jag kommer fånga upp någon information som inte direkt stödjer beräkningarna som datumet stängt samt en beskrivning av handeln Jag tar också en kort kommentar där jag kan notera något speciellt om handeln. Några av de nödvändiga Information som jag fångar innehåller antalet kontrakt som handlas, debiteringskredit vid inmatning samt debiteringskredit vid avgång I tar också in avgångsavgiften för inträde eftersom det här ska räknas i min totala vinst eller förlust. Från de fångade siffrorna kan jag beräkna värden som netto kreditdebitering och total vinstförlust. Hur man gör formler. För varje handel kan jag beräkna nettobetalningskrediterna för handelsinträdet som kontrakt x 100 x kreditdebitering per kontrakt - provision för inresa. För den totala vinstförlusten, jag beräkna detta som nettokreditkredit vid inträde - kontrakt x 100 x kreditdebitering vid avgångskommission för exit. Eftersom jag använder ett Excel-kalkylblad kan allt detta göras helt enkelt med en uppsättning formler. Beräkning av E övergripande statistik som win ratio, belöningsrisk ratio en förväntan är lite mer komplicerad För mig var det lättare att bryta ner beräkningarna. Först beräknar jag totala framgångsrika affärer och totalt misslyckade branscher För att göra detta använder jag en enkel Excel-formel som I huvudsak räknas antalet rader som har ett positivt värde. Totala framgångsrika affärer COUNTIF L2 L68, 0.Total misslyckade handlar COUNTIF L2 L68, 0.Det intervall som jag anger ovan bör ange alla rader där jag har skrivit affärer. Jag kan inte räkna Den första raden eftersom det bara är en header. Now kan jag beräkna den genomsnittliga framgångsrika förstärkningen och genomsnittlig misslyckad förlust. För framgångsrik vinst SUMIF L2 L68, 0 L73 Notera cellen L73 skulle hålla min totala framgångsrika trades. Avg Failed Loss SUMIF L2 L68, 0 L74 Cellen L74 håller mina totalt misslyckade branscher. Från här kan jag nu göra alla mina andra beräkningar. Win Ratio Totalt framgångsrika trader Alla branscher Summan av framgångsrika misslyckade affärer. Reward Riskförhållande Gem framgångsrik vinst Avg. Misslyckat förlust Obs! Detta presumt Är att jag vanligtvis tar maxförlust när jag har en förlorad handel Alternativt kan jag skapa en kolumn för varje handel som representerar den totala risken i handeln. Förväntningsvinstförhållande Belopp Riskfaktor - Förlustförhållande Obs! Detta skiljer sig något från formel I Listade ovan för förväntad tid Jag har gjort flera antaganden utifrån hur min risk beräknas Som regel förväntar jag mig att mitt genomsnittliga misslyckade belopp förblir relativt konstant och borde vara ungefär lika med min risk i varje handel som jag tar i nämnd för riskriskförhållande Att jag också enkelt kunde använda en annan kolumn för att fånga max risk i handeln och då kunde jag beräkna förlustbeloppet i förhållande till detta värde Istället antar jag att mitt genomsnittliga misslyckade förlustbelopp alltid representerar 100 av min risk Så kan formeln se ut som This. Expectancy win ratio belöningsriskförhållande - Förlustförhållande 100. För min Excel-beräkning förenklar detta till L77 L78-1-L77 där L77 mitt vinstförhållande eller vinn L78 mitt belöningsriskförhållande Eftersom min totala vinstförlust måste äga ual 100, kan jag beräkna min förlust som 1-win. Cellplatserna kan vara olika för ditt kalkylblad baserat på antal kolumner i rader och där du valde att göra dina beräkningar för din handelslogg. Använda flera kalkylblad i Excel. Är möjligt att skriva in alla affärer på en sida i ett kalkylblad, det börjar bli opraktiskt när antalet handlade spår blir för stort. När jag först satt upp min handelslogg, spårade jag mina trades efter kvartalet gjorde jag det för att jag vanligtvis bara gjorde cirka 50 handlar per kvartal vilket är ganska hanterbart på ett kalkylblad När min handelsvolym ökar flyttade jag till tracking trades per month. Excel stöder möjligheten att få flera kalkylblad åtkomst av flikar längst ner i kalkylbladet Vad jag då skapade ett kalkylblad för varje månad märkte jag varje kalkylblad med namnet på den månad som det spåras För att hålla en löpande summa av all min viktiga statistik har jag nu ett separat kalkylblad som samlar in den här informationen. Mina formler får slig htly mer komplicerat eftersom jag inte bara behöver specificera cellen men också arbetsbladet Så, till exempel, här är hur jag gör några av mina årliga beräkningar. Totala framgångsrika affärer SUM Januari L80, Februari L68, Mars L73, etc. Notice att För att referera till cellen i ett kalkylblad är formatet. När jag har beräknat mina årliga totals för totalt framgångsrika affärer, totalt misslyckade affärer, genomsnittlig framgångsrik vinst och genomsnittlig misslyckad förlust, kan jag direkt beräkna mina förhållanden och förväntningar från dessa nummer utan att behöva hänvisa till alla kalkylbladets kalkylblad. Maximera fördelarna med handelsloggen. För att vara användbar har jag funnit att det är viktigt att vara flitig att fånga mina affärer när jag går in och lämnar dem. Jag måste se till att alla mina affärer är fångade, inklusive mina misslyckanden jag har blivit frestad tidigare för att inte komma in i affärer Jag ångrar mig att göra eller handla som jag önskar att jag hade gått annorlunda. Denna handelslogg måste vara en exakt återspegling av min handel mot min handelsplan. Vad kan det säga till mig? ca n hjälper mig att bestämma effektiviteten i mitt options trading system. It kan hjälpa mig att bestämma hur konsekvent jag följer min trading plan. Det kan hjälpa mig att granska mina handelsregler för entry exit. Long termen kan det hjälpa mig att bestämma hur konsekvent mina vinster och förluster är. För att vara effektiv har jag funnit att jag behöver granska handelsloggen regelbundet. Jag har gjort denna del av min månadsrutin. I slutet av optionscykeln för en viss månad ser jag till att jag har alla mina affärer inskrivna Handelsloggen för en alternativmånad har bara löpt ut Jag ser också till att jag har alla mina handelstidskrifter tillsammans för varje handel som jag kom in. Jag gillar att sitta i en kafé på lördagen efter utgången och granska mina affärer kollektivt genom att granska min handelslogg för månaden och nollställning på alla branscher som stannar ut Från denna process har jag kunnat identifiera områden där jag inte följer konsekventa mina regler eller där mina regler måste göras mer konkreta.